儲かる225先物のシストレ(システムトレード)ロジックを公開

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前回は、FXで右肩上がりのトレードルールを、225先物に適用して、そのパフォーマンスを検証してみました。

その結果、長期に渡って機能しており利益を上げ続けていることが分かりました。

但し、システム単体ではトレードするのは非常に難しい状態でした。

今回は、システム単体ではなくポートフォリオを組むことで、継続してトレードが可能な方法をご紹介します。

225先物システムを2システム組み合わせたポートフォリオ

225先物について2つのロジックをご紹介します。

このロジックはFXのシステム作成に夢中になっていた2008年頃に作成したものです。

システム1 トレードルール

・日中の夕方の引けにて買いを行い、次の日中の寄り付きで決済(毎日買いのみ、損切りなし)

システム2 トレードルール

・前日の日中が陽線なら、寄り付きで売り、引けで決済(売りのみ、損切りなし)

どうでしょう、非常に単純なルールです。

こんなルールで利益を出し続ける事が出来るのでしょうか?

その答えは下記の図で見てください。

システム1が青線、システム2が赤線、2つのシステムの合計損益が緑線です。

こんな単純なルールなのに、かなり綺麗に右肩上がりになっています。

ただ、システム1がやや凸凹しているのが気になります。

これらのシステムの勝率などを表にまとめました。

勝率は53~54%程度、PRは1前後、PFは1.1~1.3程度有ります。

シャープレシオが2つのシステムを組み合すことで上がっているのが分かります。

また最大ドローダウンが、システム1では896万円(ラージ1枚でのトレードの場合)もありますが、組み合わせることで、624万円に下がっています。

もう少し下がって欲しいところですが仕方ありません。

しかし2つのシステムを足すことで、かなり良い感じになっていることが分かります。

各年の損益は下記の通りです。

月の勝率が、2つのシステムを組み合わせることで、かなり上昇していることが分かります。

これは継続してトレードする上で嬉しいことです。

また年単位での勝率も80%以上で、たった2つの単純なシステムにしては、かなり勝率が高いです。

残念なことが一つあるとすれば、今年(2017年)は負けているという事です!

トレードするのに問題点あり

私がこのシステムを作成したのは2008年です。

2009年からやっていると、ラージ1枚での取引で2177万円!の利益が出ています。

さぞかし儲かっていることでしょう。

すみません、トレードしていませんでした!

残念です!

何故なんでしょう。

ほんとうにどうしてなんでしょう?

機能しないFXのトレードばかりやって失敗して、どうして儲かるシステムをトレードしないんでしょうか。本当にお馬鹿さんです。

やらなかった理由ですが、下記になります。

1.損切りなしである

2.夜間は取引が無い(夜間取引も徐々に整備されましたが2009年には十分ではなかった)ので翌朝が非常に怖い

3.2008年は非常に大きく負けており怖くなった

4.資金的に225先物に回す余裕がなかった

などです。

もちろん今後も機能するかわかりませんが、27年間機能しているルールなので、そう簡単にはダメにはならないと思います。

もし今後、このシステムを行うとすれば、

・損切りを日中・夜間共に設定する

で検証をやり直すことが必要でしょう。

またラージで取引するのは怖いので、ミニで当面は行い、儲かれば複利でポジションを増やす方法も検討の余地があるでしょう。

更に贅沢を言えば、もう2・3のシステムをポートフォリオに入れて、ドローダウンや年間勝率を上げたいところです。

この辺りをもう少し検討してみます。

検討したらまたブログで紹介します。

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