シストレ(システムトレード)が儲からない理由

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ネット上で素晴らしい検証データのシステムトレードを購入した!

自分で苦労をして非常に利益の出るシステムトレードを開発した!

などで、意気揚々とトレードを開始するのですが、なかなか上手くいった試しがありません。

私の経験では、

・開始していきなりドローダウンし、そのまま利益が出ずに諦めてしまう

・初めは上手くいって喜んだのも束の間、大きなドローダウンがやってきて断念

てなパターンが非常に多いです。

いったい何故なのでしょうか?

理由はいくつかあるのですが、順を追って説明します。

1.そもそも機能しないシステムだった

購入したシステムによくあるパターンがこれです。

WEBサイトに載せている過去のバックテストの結果は、とんでもなく素晴らしいのに、始めた途端にドローダウンしてしまうものです。

この原因は、バックテスト期間の過去データに対して、過剰最適化されたシステムであることです。

最初から、販売者が購入者を騙して買わせる場合もあります。

システムトレードは数か月運用してみないと、機能していないシステムなのか、一時的なドローダウンなのかがわかりません。

こういうシステムはロジックが非公開なので、調子の悪い理由すらわかりません。

調子が悪いと問い合わせても、「パラメータを上手に調整してください、皆さんそれで利益を上げられています」などと答えられて誤魔化されます。

利益が上げられるパラメータが分かるなら苦労はしません!

そのうち販売者は逃亡してしまい大損だけが残るパターンです。

ネット上で素晴らしいシステムを見つけて興奮したとしてもちょっと待ってください!冷静に考えましょう。何年にも渡って、月単位の損失が無く利益が出続けるルールなんてありえないでしょう。以下のような特徴のシステムは特に購入しないようにしましょう。

1.バックテストの結果が過去数年のみ

2.バックテスト期間の損益が非常に良い(月単位でほとんど負けなし、勝率が60%以上)

3.実運用期間がほとんど無い、もしくは不明確

4.販売者の顔が見えない、無機質な印象

騙されないように注意しましょう。ブログ主も良く騙されました。

また、同じように、自分で作ったシステムでも過剰な最適化を行ったシステムは機能しません。ご注意ください。

2.どんなシステムでも好調・不調を繰り返すから

長期に渡って機能するシステムは、必ず調子に波があります。

相場にはトレンドの期間と、レンジの期間があり、両方に対応するのは無理でしょう。

おのずと機能する期間と、機能しない期間が出てきます。

機能しているときに始めがちですが、そんな時は結構な確率で始めた途端に不調に陥ります。

私の例ですが、ある225先物のシステムを2008年に購入し2009年からトレードを開始しました。

下記の損益グラフがそれです。

いきなりドローダウン!

半年も経たないうちにギブアップです。

その後封印いたしました。

さてこのシステムその後どうなったと思いますか?

その後の損益曲線が以下のグラフです。

復活してるのかよ!

3年間のドローダウンの後に復活し、大きな利益を上げていました。

2013年からは利益を上げ続けています。(2017年はダメっぽいですが)

大きな凹みが無ければ、ずーっとトレード出来て儲けられていたと思いますが、世の中上手くいかないものですね。

この事例は極端な例ですが、機能するシステムでも好不調を繰り返すので、好調な時に始めると、やり始めた途端に不調に当たる事が非常に多いです。

これを避けるためには、不調の時期を確認してから始めるのが良いでしょう。

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