儲かる225先物のシストレロジックの改良版を公開

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以前に、225先物の2システムでポートフォリオを組んだシステムについてご紹介しました。

儲かる225先物のシストレ(システムトレード)ロジックを公開

この時ご紹介したシステムは、非常に長期に渡って利益が出ており、225先物の値動きに対して優位性を持つロジックであることが分かりました。

しかし、実際にトレードするには問題点がありました。

これらの問題点を見直して改良を施して見ましたので、その改良版をご紹介します。

問題点の改良内容

以前ご紹介したシステムをブログ主が出来なかった理由・問題点は下記の通りでした。

1.損切りなしである

2.夜間は取引が無い(夜間取引も徐々に整備されましたが2009年には十分ではなかった)ので翌朝が非常に怖い

3.2008年は非常に大きく負けており怖くなった

4.資金的に225先物に回す余裕がなかった

まあ、3と4は仕方が無いのですが、1については日中取引・夜間取引共に損切りの設定をする事で、一方向に動いた場合にも損失を限定できるので、安心してトレードを続ける事が出来ます。

2については2009年以降は夜間取引も充実し、現在は取引枚数も増え、損切り設定も可能なので問題ありません。

また以前の手法では、夜間の取引は、日中の終値で夜間のポジションを建てていましたので、日中のポジション用の証拠金と注文中の夜間のポジション用の証拠金が一時的に両方必要になるなど問題もありました。

今回の改良では、夜間の取引は16:30の夜間取引の寄り付きで購入するように改善しました。

これにより、証拠金は日中と夜間で重ならずに、各々1枚取引なら1枚分の証拠金で済むようになりました。

これらの改良により、損益がどのように変化したのか確認をしてみます。

225先物システム改良版のロジックと累積損益を公開

夜間での取引を前提にしているので、検証結果は2009年以降で行いました。

取引のロジックは下記の通りです。

システム1 トレードルール

・夜間の寄付き(16:30)にて買いを行い、次の日朝の夜間の引け(5:30)で決済(毎日買いのみ、損切りは250円)

システム2 トレードルール

・前日の日中が陽線なら、寄り付きで売り、引けで決済(売りのみ、損切り250円)

相変わらず非常に単純なロジックです。

最適化の心配は全く有りません。

損益曲線は下記の通りです。

システム1が青線、システム2が赤線、2システムの合計が緑線です。

青線(システム1)と赤線(システム2)がそれぞれ補い合いながら、緑線が上昇しているのが分かります。

赤線が下がっている時に青線は上がり、赤線が上がっている時に青線は下がっていますが、合計ではしっかり右肩上がりになっています。

2011年が残念ながら大きく損益を下げていますが、他の年では順調に利益を上げています。

これらのシステムの損益を評価したものが下表になります。

ラージ1枚で取引を行ったと仮定しますと、

・2009~2017/10までの総利益:1421万円(年平均158万円)

・システム合計の最大ドローダウンは241万円

(システムを2つ足すことで、最大ドローダウンが減少しています)

・2システムを合計することで、シャープレシオが上昇

2システムのポートフォリオ運用により、最大ドローダウンもシャープレシオも改善しています。

残念ながら勝率はそれほど変わっていませんが、仕方ないでしょう。

各年の損益と評価

2009年からの各年の損益は下表のとおりです。

2011年が残念です。但し、今年(2017年)は今のところ(10/27現在)プラスで推移しています。

昨年から今年にかけては、日経平均株価が大きく上昇していますので、システム1がかなりの利益を上げてくれています。逆にシステム2がかなりやられていますが・・・。

月間勝率ですが、

・システム1:66.67%

・システム2:53.33%

・合計:59.62%

60%程度となっています。

継続するのは少ししんどいかも知れませんので、他のシステムともポートフォリオを組んで、もう少し月間勝率を上げたいところではあります。

まとめ

・日中と夜間による2システムのポートフォリオ運用で、安定した利益が確保できる

・損切り設定により安心してトレードの継続が可能になった

・但し、シャープレシオ・月間勝率など継続トレードするにはもう少しの改善が必要

改善と言っても、今回のシステムを更にいじるのでは無く、別のシステムとポートフォリオを組むことで損益の改善をすることが良いでしょう。

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