シストレではどのようなトレードシステムが長く機能するのか

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このブログでは、システムトレードのロジックをいくつかご紹介してきました。

御紹介しているトレードロジックは、基本的に長期間に渡って機能しているトレードシステムを選んでいます。

しかし、作成した時点では、今後も機能するかどうかは神様でもない限りわかりません。

その分からない状態でも、システムを選択して覚悟を決めてトレードを行うしか方法がありません。

システムを選択する際に、どうすれば少しでも勝つ可能性のあるシステムを選べるのでしょうか?

考えてみます。

そのトレードシステムは長期に渡って機能していますか?

一番良い方法は、出来る限り長期間に渡って機能していることを確認することです。

私は日経225先物日中なら、最低でも2000年以降、出来れば1990年からのデータで検証を行い、どの様な損益曲線になるか、年勝率・月勝率がどれくらいになるか確認を行います。

特に購入したシステムはロジックが不明なものが多いですから、余計に過去のバックテスト結果しか信用できるものは無くなります。

販売しているものの多くは、過去数年のバックテスト結果しか無いものが多いです。

その場合は、購入してから1990年からバックテストをし直して損益を確認します。

酷いものでは、バックテスト期間しか機能していないものも多いです。

そのようなシステムでは、今後長期に渡って機能する可能性は少なくなります。

最近しか機能していないシステムは、短期決戦でトレードを行い、ドローダウンすればそこで終了です。

逆に、過去何十年にも渡って右肩上がりのシステムは、その銘柄のクセをかなり捉えていると思われるので、ドローダウンをしても、一時的に停止をして機能し始めたら再び再開するなど、対応が変わってきます。

とにかく長期の損益データを確認することが重要です。

作成後、購入後に機能しているか確認する

長期の検証が不可能な場合もあります。

長期のデータが入手困難な場合(225夜間やTOPIX先物)や、ロジックが不明な配信サービスなどです。

・この様なシステムでは実運用期間がどの程度か?

・実運用期間の損益がどの程度か?

を確認することでそのシステムのパフォーマンスを推測できます。

数か月、実運用期間が有ればおおよそ機能しているかどうか確認できるので、出来ればシステムを購入する前に、自作システムなら、数か月損益の様子を見てから、本格的にトレードすることをお勧めします。

長期間と短期間機能するシステムのそれぞれの特性

システムロジックでも長期間機能するものと、短期間しか機能しないものがあります。

長期間機能するものは、その銘柄のクセを捉えていますが、勝率は低く、年によっては負ける場合も有ります。勝率はせいぜい50%ちょっとです。

長期間機能している理由は、勝率が低すぎて誰もやらないから、クセが続くのです。

ですので長期に渡って利益を出せますが、システム単体では継続は不可能です。

ポートフォリオを組むことで対処しましょう。

また短期間しか機能しないものは、時に爆発的に稼げる場合があります。

この様なシステムは、長期間機能していませんが、今現在の相場にマッチしている可能性があります。

短期決戦と割り切り、システム停止の条件を明確にしてトレードを行いましょう。

バックテストは成績が良くて当然

自作のシステムでも、販売しているシステムでも、バックテストは非常に成績が良いです。

成績が良くなるように作っているので当たり前です。

過去の成績は話半分と理解しましょう。

過去のデータでは未来は保証はしてくれません。

実トレードで様子を見つつ、複数のシステムでポートフォリオを組んで運用しましょう。

怪しいシステムは出来るだけ避けよう

トレードシステムは非常に多く販売されています。

中には怪しいものが多くあります。

バックテストがとんでもなく優れているものも有ります。

月単位で負けなしなど、「それホントか?」と突っ込んでしまいます。

もし気になる場合は、実運用期間の有無や、実運用期間の長さ、その間の損益、おおよそのロジックなど確認をしてみましょう。

まあ実運用期間も誤魔化しているかもしれませんから、信用なりませんが・・・。

あまりにも高額なもの、実トレード成績が不明なもの、は出来る限り排除しましょう。

最後に

自作のシステムはロジックが分かっていますので、その点は安心ですが、過剰最適化の心配や、本当にその銘柄のクセを捉えているのか心配になります。

その場合は、数か月テスト的に様子を見ることでかなり心配が改善できます。

販売しているシステムの場合は、誰が作ったものか?が分かるだけでもかなり安心度が違います。

成績の良いシステムを過去に作成している開発者が作ったシステムなら、かなり信用度が上がります。

トレードシステムは好調不調を繰り返し、また機能しなくなることも有る、と言う事を念頭に置きながら、随時システムを入れ替えて運用していくようにしましょう。

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