FXのトレードシステムの作成で、かなりの苦労をしてきました。
テクニカル分析を駆使して数多くの検証を行い、最適化を行ってきましたが、ほとんど再現性はなく、実トレードで利益を出すことが出来ませんでした。
この問題の大きな原因の一つが、FX相場の持つ性質です。
FXには決められた取引所が無く、市場規模も国家規模と非常に大きく、毎日莫大な量の取引が行われます。
また市場も24時間開いていますが、主な時間帯が、東京時間・ロンドン時間・NY時間と3つに跨り、それぞれの市場で思惑が異なるために、値動きが非常にランダムになります。
そのため、日足や週足では再現性のある取引ルールがほとんど見つかりませんでした。
過去のデータで、優位性のあるルールが見つかり、儲かるかと思ってトレードを開始してもすぐにドローダウンをしてしまいます。
もう一つの原因が、テクニカル分析です。
初めの頃は、テクニカル分析が有れば相場の値動きは予想できる、と思い込んでいたため、必死に数々のテクニカルを検証していました。
しかし、再現性のあるルールはほとんど有りませんでした。
結局、テクニカル分析は過去の4本値を加工しただけであり、未来を予測することは出来ないとの考えに至りました。
もちろん過去の値動きが参考になる場合も多々あります。なので、テクニカルも全く無駄とは言いませんが、過去の経験を生かして臨機応変に相場の変化に対応できる裁量トレードの達人なら良いのですが、ルール通りに機械の様に売買するシステムトレードでは勝つのは難しいでしょう。
そして、テクニカル分析のもう一つの問題は、パラメータの最適化が出来る事です。
過去のデータで勝てるように、幾らでもパラメータを変えて最適化が可能なのです。
しかし、過去のデータに最適化されたシステムでは、未来の値動きに対して、全く再現性はありません。
やり始めれば直ぐにドローダウンします。
経験者が言うのですから間違いありません。
結局、最後に思い至ったのがここでした。ルールが複雑なものほど再現性はなく、単純化すれば再現性があるとの考えです。
相場には歪みが必ずあり、その歪みが優位性を生み出します。しかしその歪みは単純なものがほとんどです。
銘柄のクセと言ってもいいのでしょう。
その単純なクセを見つけることが出来れば、クセが続く一定期間、そのクセが銘柄の持つ固有の現象であれば、かなりの長期間に渡って機能し続けるでしょう。
では、どの銘柄にすれば良いのでしょうか？
どんなルールにすればクセを捉えて再現性が出るのでしょうか？
考えていきます。
