以前に、日経225先物の日中と夜間の2システムでポートフォリオを組んだ、トレードシステムを紹介いたしました。
このシステムでは夜間のシステムは、毎日「買い」のみをひたすら行うもので、お世辞にも綺麗な右肩上がりとは言えませんでした。
もちろん、このシステムは日中の売りシステムと組み合わせることで、実用に耐えるシステムになっています。
では夜間のみで、もう少し実用に耐えるシステムは出来ないでしょうか？
今回は夜間のシステムのみについて検討を行った結果を公開いたします。
TOPIX先物と組み合すことで安定した日経225先物夜間システムが完成
日経225先物のみでも良かったのですが、TOPIX先物も加えることで損益もドローダウンも、より良好なシステムになりましたのでご紹介します。
ルールは以下の通りです。
取引ルール：夜間取引で2日陽線であれば、翌日の夜間寄付きで買い、夜間引けで決済
対象銘柄：日経225先物、TOPIX先物（但し、日経225先物のサインが出ていればTOPIX先物は取引しない）
損切り：日経225先物 300円、TOPIX先物 30point
以上です。これも非常に単純です。最適化の余地はありません。
夜間取引では買い優勢で、連続して買いが続く傾向があるので、このクセを利用しています。
このルールの検証結果がこちらです。
かなり綺麗な右肩上がりとなっています。
2009年から2011年はあまり利益が上がっていませんが、この頃は夜間取引の時間も短く、損益が大きく出ないため無視していただいて構いません。
このシステムのメリットは、
・日経225先物かTOPIXのどちらかしか取引しないので、常に1枚での取引きとなり精神的に楽
・負ければ終了するため、連日負けることが無い。
デメリットとしては、
・取引回数が少ない
事になります。
このデメリットのため、あまり利益が大きくありませんが、それでも2012年からの5年間で、ラージ1枚で700万円程度の利益となっています。
このシステムの評価は下記の通りです。
取引回数は少ないですが、勝率は55％とそこそこ高いです。
またシャープレシオも単純なルールのシステムとしては、0.07と比較的高いです。
最大ドローダウンも68万円（ラージでの取引の場合）とかなり小さいです。
このシステムを作成したのが、今年（2017年）の5月で、それ以降フォワードテストとして観察を続けていますが、６・7月は負けましたが、8・9・10は100万円ほど利益を得ていました（ラージでの取引の場合）。
最近は日経平均が上がっていますからね。
各年の損益も表にします。
2015年は負けていますが、それ以外は2012年以降100万円以上の利益（ラージでの取引の場合）とかなり儲かっています。
今年も利益が出そうですね。
世界的な好景気のおかげで、日経平均株価は上昇しているので、当分はこのシステムも機能するのではないかと考えられます。
最大ドローダウンを目安にしながら、取引していけばそこそこ儲かりそうですね。
ブログ主もポートフォリオへの組み込みを検討します。
是非ご参考にしてください。
