FXと日経225先物でそこそこ有効であったシステムロジックを、株にも適用するとどのような結果になるか検討してみました。
そのロジックでの、FXと日経225先物の過去の検証結果は以下です。
FXシストレのルールを225先物に適用すると良好な結果だった
FXも日経225先物でも、システム単体での運用は難しいレベルでしたが、一応右肩上がりの結果にはなっていました。
これを株にも試して見てどうなるのか検証しました。
株と言っても何千と銘柄が有るのですが、流動性が高い銘柄である「トヨタ自動車」で確認しました。
システムトレード検証結果
トヨタ自動車について２００７年から検証を行いました。
システムロジックは下記の通りです。
・売買ルール：二日間上昇すれば売り、二日間下落すれば買い
・売買タイミング：朝の寄り付きで買い又は売り、夕方の引けで決済
・対象銘柄：トヨタ自動車（7203） 日中日足
相変わらず単純なルールです。
累積損益グラフとトレード結果の評価表は下記の通りです。
そこそこ綺麗な右肩上がりのグラフになっています。
２０１１年と２０１２年が気になりますが、後の年は良好です。
勝率も53％を超えています。
今年（２０１７年）も利益が出ているようです。
このシステム単体では運用は難しいと思いますが、ポートフォリオを組むことで運用は可能だと思います。
しかし気になるのは、２００７年以前も機能していたのかどうかです。
もし長期に渡って機能しているなら信頼性は増すでしょう。
もう少し、過去に遡って確認してみましょう。
１９９０年からの検証結果
では１９９０年から２７年間での検証を行ってみます。
検証結果は以下の通りです。
何とも残念な結果です。
機能しているのは２００７年以降だけでした。
２００７年より以前は全く機能していないようです。
しかし、このシステムをこのまま捨ててしまうのは勿体ないです。
確かに、２００７年より前では全く機能していませんが、２００７年以降は１０年近くに渡って利益が出ています。
この場合、採用するか悩むところですが、ここ最近機能しているのなら、機能しなくなるまで使ってみるのも一つの手かと思います。
最後に
FX、225先物で有効であったシステムロジックを、株にも当てはめて見た所、トヨタ自動車株では近年機能していることが分かりました。
現状では、有効な手法であると判断してポートフォリオに入れるのは有りかと思います。
その場合は、ドローダウンをチェックしながら、過去の最大ドローダウン（２００７年以降とするのが良いと思います）を超えるようであれば一時停止をするなどの措置が必要かと思います。
以上、ご参考にしてください。
