以前にFXの日足、週足では優位性のあるロジックを作るのが難しいと指摘いたしました。
それでも、日足で何とか機能するトレードルールもご紹介しました。
但し、単体でするにしても、ポートフォリオを組むにしても、ちょっと成績が悪すぎました。
もう少し、成績が良いシステムが無いか、過去のデータを漁っていましたら、週足で比較的ましなシステムがありましたのでご紹介します。
FXでの週足システムトレードのポートフォリオ
このシステムを作成したのが2011年の2月でした。
ロジックは以下の通りです。
＜システム１＞
通貨ペア：ドル円、週足
トレードルール：7週の移動平均値より、週の始値が低ければ買い、高ければ売り
損切り：無し
＜システム２＞
通貨ペア：ドル円、週足
トレードルール：45日MAより上で5-20MAゴールデンクロスで売り、45日MAより下でデッドクロスで買い
特別ルール：2万円以上利益が出た場合は次回はトレードしない
損切り：無し
＜システム３＞
通貨ペア：豪ドル円、週足
トレードルール：45日MAより上で5-20MAゴールデンクロスで売り、45日MAより下でデッドクロスで買い
特別ルール：2万円以上利益が出た場合は次回はトレードしない
損切り：無し
以上の3種類のシステムのポートフォリオです。
2017年までの損益と評価
このポートフォリオの累積損益曲線を下記に記します。
作成後も問題なく右肩上がりです。良い感じです。
1万通貨あたりの損益で計算しています。
2013年頃の大きな凹みが気になりますけどね。
このポートフォリオの評価は下記の通りです。
勝率は52.5％と、こんなものでしょう。
特筆すべきはシャープレシオが0.1を超えていることです。
単純なトレードシステムにしては値が高いです。
最大ドローダウンが1万通貨単位で19.2万円。
7年間で60万円の利益なので、ドローダウンも小さいとは言えません。
損益は1万通貨単位での値です。
年勝率は77.8％、月勝率は56.8％。月の勝率が低いですね。
作ったのが2011年なので、2012年、2013年がマイナスなのが痛いでしょう。
記憶は定かではありませんが、止めた原因はこの辺りではないでしょうか。
FXの週足システムは継続が難しい
このシステムも、途中でトレードを断念したのですが、原因としては、
１．週足なのに損切りが無い
２．週足では損益が大きく長期間の保有が困難
３．ドローダウンが大きい
などです。
システム2・３はスイングトレードなので更に長期間の保有が必要なので、実トレードはかなり大変だと思います。
少なくとも損切りは必要でしょうね。
今回は、損切り設定で再検証するのは面倒だったのでしていませんが、興味のある方はご検討ください。
